【作者】 陈宇峰； 薛萧繁； 徐振宇； 【机构】 浙江工商大学经济学院； 浙江工商大学现代商贸研究中心； 浙江工商大学数学与统计学院； 北京工商大学经济学院； 【摘要】 本文在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性基础上,加入国内消费者价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个LSTAR非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导效应。研究结果表明,国际油价波动与国内农产品价格之间的关系长期处于线性与非线性的转换过程之中;国际油价对国内农产品价格的直接影响并不显著,国际油价主要是通过国内通货膨胀率、货币发行量和国际农产品价格等因素间接影响中国农产品价格。 更多还原【关键词】 国际油价； 国内农产品价格； 传导机制； LSTAR模型； 【文内图片】国际原油价格和国内各类农产品的月度价格：1998～2012年从长期来看，国际油价对中国农产品价格的影响逐渐增大，且两者在最近几年呈现出与以往截然不同的相关性模型I、模型II拟合效果转换函数曲线【基金】 国家自然科学基金“能源冲击、技术创新与产业转型升级的传导机理研究:理论与政策含义”(71103159);国家社会科学基金重点项目“国际粮食安全政策动向与我国粮食安全对策研究”(11AY008);中国博士后科学基金“全球性石油危机对中小企业的技术创新与产业结构转型升级的传导机理及其对策研究”(201104202);浙江省哲学社会科学基金‘之江青年课题’“基于节能与碳排放双重约束的浙江省最优能源结构及长期战略调整”(11ZJQN059YB);浙江省哲学社会科学重点研究基地(浙商研究中心)重大招标项目“后危机时代下能源冲击对浙商产业转型升级的诱致机理与最优路径研究”(12ZS001Z)等资助
