【作者】 祁华清； 李霜； 樊琦； 【机构】 武汉轻工大学； 【摘要】 通过构造VAR模型对我国四种粮食作物的期货和现货价格进行金融化测度,发现金融化程度与期现货价格的波动率成正比。在影响粮食价格的金融因素中,国外因素的作用明显大于国内因素的作用,揭示了我国粮食金融化发展的被动处境。 更多还原【关键词】 粮食金融化； 粮食价格； 测度； 波动率； 【文内图片】【基金】 国家科技部软科学研究计划(项目号:2012GXS4B056);湖北省教育厅人文社会科学项目(项目号:14G239)的资助【所属期刊栏目】 短论 （2015年02期）