【作者】 肖小勇； 李崇光； 李剑； 【机构】 华中农业大学经济管理学院,湖北农村发展研究中心； 【摘要】 基于2002~2012年玉米、大豆、小麦和大米四类粮食代表品种的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了国际粮食价格对中国粮食价格的溢出效应。研究发观,国际粮食价格对中国粮食价格存在显著的均值溢出效应,大豆国内外价格间存在双向波动溢出效应,而大米、小麦和玉米国际价格对国内价格不存在波动溢出效应。本文认为,中国政府的政策干预是大米、小麦和玉米国际价格对国内价格不存在波动溢出效应的主要原因。 更多还原【关键词】 粮食价格； 均值溢出效应； 波动溢出效应； BEKK-GARCH模型； 【文内图片】四种粮食国际价格走势（2002年丨月?2012年12月）资料来源：联合国商品贸易统计数据库（http://comtrade.un.org/db/)【基金】 国家社会科学基金重大项目“我国鲜活农产品价格形成、波动机制与调控政策研究”(编号:12&ZD048);国家自然科学基金项目“基于动态CGE模型情景模拟的蔬菜价格波动与价格传导机制研究”(编号:71273104);中央高校基本科研业务费专项基金项目“我国蔬菜价格波动的作用机理与溢出效应研究”(编号:2013YB16)的资助