【作者中文名】 马述忠; 汪金剑; 邵宪宝; 【作者单位】 浙江大学经济学院; 【文献出处】 农业经济问题, Issues in Agricultural Economy, 编辑部邮箱 2011年 10期 期刊荣誉：中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 CJFD收录刊 【关键词】 期货市场; 价格发现; 战略性农产品; 大豆; VAR模型; 【摘要】 本文采用向量自回归模型、Johansen协整分析、Granger因果检验、向量误差修正模型、脉冲响应函数、方差分解等方法,从多个层次分析了以大豆为代表的我国战略性农产品期货价格与现货价格之间的互动关系,定量刻画了农产品期货市场在价格发现中的作用和效率。实证结果显示,我国大豆期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系和期货对现货价格的单向引导关系;期现货市场均扮演着重要的价格发现角色,但期货市场在价格发现功能中起着更有效的主导作用,这为我国战略性农产品通过期货市场获取国际定价权奠定了良好基础。